Last ned bok: Kvantitativ analyse, derivatmodellering og handelsstrategier Teknisk analyse for handelsprofessoren, andre utgave: Strategier og teknikker TEKNISK ANALYSE KLASSISKREVISERT OG OPPDATERT FOR Å HJELPE DIG SUCCEED, SELV OM TIDER AV EKSTRA VOLATILITET Denne boken inneholder den mest avanserte metodikken Ive noensinne har sett. GEORGE C. Teknisk analyse for handelsprofessoren, andre utgave: Strategier og teknikker ble lagt til 2014-03-31 har blitt lastet ned 497 som siste nedlastning ved 2017-01-15 23:25:27 Alternativ Trading Demystified: Six Simple Trading Strategier som gir deg en kant Det er mange bøker der ute på alternativer Trading. Imidlertid er mange av dem svært vanskelig å forstå. Denne boken er utformet for nybegynner til mellomstore opsjonshandler i tankene. Det vil fortelle deg hva du trenger å vite for å være suksess. Option Trading Demystified: Seks enkle trading strategier som gir deg en kant ble lagt til 2014-10-28 har blitt lastet ned 32 som laster ned belastning ved 2017-02-08 07:23:22 Trading VIX Derivatives En guide til bruk av VIX å prognostisere og handle markeder Kjent som fryktindeksen, gir VIX et øyeblikksbilde av forventninger om fremtidig aksjemarkedsvolatilitet og beveger seg generelt omvendt til ov. Trading VIX Derivatives ble lagt til 2014-03-21 har blitt lastet ned 793 som laster ned belastning ved 2016-11-25 15:48:39 Kvantitativ handel med R Kvantitativ handel med R gir leserne et glimt inn i de daglige aktivitetene til quantstraders som avtaler med finansiell dataanalyse og formulering av modelldrevne handelsstrategier. Basert på forfatterens egen erfaring som kvant, foreleser. Kvantitativ handel med R ble lagt til på 2015-03-02 har blitt lastet ned 33 som laster ned belastning ved 2017-02-10 21:26:14 Kvantitativ handel Mens institusjonelle handelsmenn fortsetter å implementere kvantitative (eller algoritmiske) handel. mange uavhengige handelsfolk har lurt på om de fremdeles kan utfordre kraftige fagfolk på egen hånd. Kvantitativ handel ble lagt til 2014-04-08 har blitt lastet ned 269, som laster ned ved 2016-11-30 04:31:59 Modelleringsderivater i C Denne boken er den endelige og mest omfattende veiledningen til modelleringsderivater i C i dag. Å gi leserne ikke bare teorien og matematikken bak modellene, men også de grunnleggende begreper innen finansiell ingeniørfag, men også faktisk robust. Modeling Derivatives I C ble lagt til 2014-10-21 har blitt lastet ned 5 som laster ned belastning ved 2014-10-29 11:39:48 Derivater Prising og modellering Høydepunkter forskning i derivater modellering og markeder i en post-krise verden over en antall dimensjoner eller temaer. Denne boken omhandler følgende hovedområder: Derivatormodeller og prising, modellapplikasjon og ytelsestesting, og. Derivater Prising og modellering ble lagt til 2014-10-17 har blitt lastet ned 6 som laster ned belastning ved 2015-07-31 19:26:56 Kvantitative strategier for å oppnå Alpha Alpha, høyere enn forventet avkastning generert av en investeringsstrategi, er den hellige graden av investeringsverdenen. Oppnå alpha, og du har slått markedet på risikojustert basis. Kvantitativ S. Kvantitative strategier for å oppnå Alpha ble lagt til 2014-03-07 har blitt lastet ned 73 som laster ned belastning ved 2016-04-14 22:34:02 E Studiehåndbok for: Dagshandel og svinghandel Valutamarkedet. Teknisk og Funda aldri fremheve en bok igjen Bare FACTS101 studieveiledningene gir studenten læreboken skisserer, høydepunkter, praktiserer spørrekonkurranser og valgfri tilgang til full praksis tester for sin lærebok. E Studiehåndbok for: Dagshandel og svinghandel Valutamarkedet. Teknisk og Funda ble lagt til 2014-03-15 har blitt lastet ned 233 som laster ned belastning ved 2016-10-29 16:07:15 Anvendte kvantitative metoder for handel og investeringer Denne boken gir en håndbok om kvantitativ finansiell analyse. Med fokus på avanserte metoder for modellering av finansielle markeder i sammenheng med praktiske økonomiske applikasjoner, vil det dekke data, sof. Anvendt kvantitative metoder for handel og investeringer ble lagt til 2014-03-20 har blitt lastet ned 961 som laster ned belastning ved 2017-01-14 08: 52: 55Quantative Analysis, Derivatives Modeling, og Trading Strategies Forfatter. Dato: 17 Apr 2008, Visninger: World Scientific Publishing 2007-01-23 ISBN: 9810240791 520 sider PDF 19,2 Mb Denne boken omhandler utvalgte praktiske applikasjoner og nyere utvikling innen kvantitativ finansiell modellering i derivatinstrumenter, hvorav noen er fra forfatterens egen forskning og praksis Opphavsrett Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet lagrer ikke filer på sin server. Vi indekserer bare og linker til innhold fra andre nettsteder. Ta kontakt med innholdsleverandørene for å slette innholdet i opphavsretten hvis noen og send oss en e-post, vel fjern relevante lenker eller innhold umiddelbart. Quantitative Analysis Derivatives Modeling and Trading Strategier Last ned kvantitative analysederivat modellering og trading strategier eller les online bøker i PDF, EPUB, Tuebl, og Mobi Format. Klikk Last ned eller Les Online-knappen for å få kvantitative analysederivatmodellering og handelsstrategier bok nå. Dette nettstedet er som et bibliotek, bruk søkefeltet i widgeten for å få ebook som du vil ha. Beskrivelse: Denne boken omhandler utvalgte praktiske anvendelser og nyere utvikling innen kvantitativ finansiell modellering i derivatinstrumenter, hvorav noen er fra forfatterneOCO egen forskning og praksis. Mens det primære omfanget av denne boken er rentemarkedet (med ytterligere fokus på rentemarkedet), gjelder mange av metodene også for andre finansielle markeder, som kreditt-, aksje - og valutamarkeder. Denne boken, som forutsetter at leseren er kjent med det grunnleggende om stokastisk kalkulator og derivatmodellering, er skrevet ut fra økonomiske ingeniører eller utøvere, og som sådan legger den større vekt på de praktiske anvendelsene av finansmatematikken i det virkelige markedet enn matematikken selv med presise (og kjedelige) tekniske forhold. Det forsøker å kombinere økonomisk innsikt med matematikk og modellering for å hjelpe leseren til å utvikle intuisjoner. I tillegg tar boken hensyn til modparts kredittrisikomodellering, prissetting og voldgiftsstrategier, som er relativt nylige utviklinger og er av økende betydning. Det diskuterer også ulike trading struktureringsstrategier og berører noen populære creditIRFX hybridprodukter, som PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, kredittblokkere. tweet Beskrivelse: Denne boken omhandler utvalgte praktiske applikasjoner og nyere utviklinger innen kvantitativ finansiell modellering i derivatinstrumenter, hvorav noen er fra forfatterens egen forskning og praksis. Den er skrevet ut fra økonomiske ingeniører eller utøvere, og som sådan legger den større vekt på de praktiske bruksområdene av finansmatematikk i det virkelige markedet enn matematikken selv med presise (og kjedelige) tekniske forhold. Det forsøker å kombinere økonomisk innsikt med matematikk og modellering for å hjelpe leseren til å utvikle intuisjoner. Blant modellering og numeriske teknikker presenteres de praktiske bruksområdene til martingale teorier, som martingale modellfabrikk og martingale resampling og interpolering. I tillegg behandler boken motparts kredittrisikomodellering, prissetting og voldgiftsstrategier fra et frontkontorfunksjonalitets perspektiv og et inntektssenter (i stedet for bare en risikostyringsfunksjonalitet), som er relativt nylig utviklet og av stadig større betydning. Det diskuterer også ulike handelsstrukturstruktureringsstrategier og berører noen populære creditIRFX-hybridprodukter, som PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS og kredittbrannslukkere. Mens det primære omfanget av denne boken er rentemarkedet (med ytterligere fokus på rentemarkedet), gjelder mange av metodene også for andre finansmarkeder, som kreditt-, aksje-, valuta - og råvaremarkeder. - Redaktør. tweet Beskrivelse: Finans - og energimarkeder har lenge vært et aktivt fagfelt, selv om utviklingen og anvendelsen av sofistikerte kvantitative metoder på disse områdene er relativt nye og referert til i en bredere sammenheng som energifinansiering. Energi finans er ofte sett på som en filial av matematisk økonomi, men dette området fortsetter å gi en rik kilde til problemer som gir nye og spennende forskningsutviklinger. Basert på et spesielt tematisk år ved Wolfgang Pauli-instituttet (WPI) i Wien, Østerrike, inneholder denne redigerte samlingen banebrytende forskning fra ledende forskere innen energi og råvarefinansiering. Emner som diskuteres, er modellering og analyse av energi - og råvaremarkeder, derivatsikring og prising, og optimal investeringsstrategi og modellering av fremvoksende markeder, som kraft og utslipp. Boken konfronterer også utfordringene man møter i energimarkeder fra et kvantitativt synspunkt, samt de siste fremskrittene i å løse disse problemene ved hjelp av avanserte matematiske, statistiske og numeriske metoder. Ved å ta opp det fremvoksende området kvantitativ energifinansiering, vil dette volumet tjene som en verdifull ressurs for studenter på høyere nivå og forskere som studerer økonomisk matematikk, risikostyring eller energifinansiering. tweet Beskrivelse: Supercharge opsjonsanalyse og sikring ved hjelp av kraften til Python Derivatives Analytics med Python viser deg hvordan du implementerer markedsøkonomiske verdsettelses - og sikringsmetoder ved hjelp av avanserte finansielle modeller, effektive numeriske teknikker og de kraftige egenskapene til Python programmeringsspråket. Denne unike guiden gir detaljerte forklaringer på alle teorier, metoder og prosesser, og gir deg bakgrunn og verktøy som er nødvendige for å verdsette aksjeindeksalternativer fra et solid fundament. Du finner og bruker selvforsynte Python-skript og moduler, og lærer å bruke Python til avanserte data - og derivatanalyser, ettersom du drar nytte av de 5 000 kodelinjene som tilbys for å hjelpe deg med å reprodusere resultatene og grafikken som presenteres. Dekning inkluderer markedsdataanalyse, risikos nøytral verdsettelse, Monte Carlo simulering, modellkalibrering, verdsettelse og dynamisk sikring, med modeller som viser stokastisk volatilitet, hoppekomponenter, stokastiske korte priser og mer. Den medfølgende nettsiden inneholder all kode og IPython-notatbøker for umiddelbar utførelse og automatisering. Python er i ferd med å få tak i derivatanalyserommet, slik at institusjonene raskt og effektivt kan levere resultater for portefølje, handel og risikostyring. Denne boken er finansiell fagleder for å utnytte Pythons-evner for effektiv og utførelse av derivatanalyser. Reproducere store stiliserte fakta om egenkapital og opsjoner markerer deg selv. Bruk Fourier-transformasjonsteknikker og avansert Monte Carlo-prissetting. Kalibrere avanserte opsjonsprisemodeller til markedsdata. Integrer avanserte modeller og numeriske metoder for å sikre alternativer for dynamisk utvikling. Nylige utviklinger i Python-økosystemet gjør det mulig for analytikere å implementere analytiske oppgaver som utfører som med C eller C, men bruker kun omtrent en tiendedel av koden eller enda mindre. Derivater Analytics med Python Data Analysis, Modeller, Simulering, Kalibrering og Sikring viser deg hva du trenger å vite for å overlaste dine derivater og risikoanalyser. tweet Beskrivelse: Den første delen av denne boken omhandler institusjoner og mekanismer for algoritmisk handel, markedsmikrostruktur, høyfrekvente data og stiliserte fakta, tids - og hendelsesaggregering, ordrebokdynamikk, handelsstrategier og algoritmer, transaksjonskostnader, markedsvirkninger og utførelsesstrategier , risikoanalyse og ledelse. Den andre delen dekker markedsvirkningsmodeller, nettverksmodeller, handel med flere aktiva, maskininnlæringsteknikker og ikke-lineær filtrering. Tredje delen diskuterer elektronisk markedsfremstilling, likviditet, systemisk risiko, nyere utviklinger og debatter om emnet. tweet Beskrivelse: De siste metodene og strategiene for suksessfull handel og håndtering av risiko i dagens flyktige energimarkeder Den oppdaterte andre utgaven av energikrisen presenterer et autoritativt oversikt over den moderne energimarkedsarenaen, som kombinerer leksjonene fra det siste tiåret med påviste metoder og strategier som kreves for verdsettelse av energiverivater og styring av risiko i disse stadig volatile markedene. Skrevet av den anerkjente energisikringseksperten Dragana Pilipovic, vurderer denne reviderte klassikeren markedsadferd, som dekker både kvantitativ analyse og handelsorienterte innsikt. Boken viser hvordan man etablerer en modelleringsprosess som involverer de viktigste aktørene, handelsmenn, kvantitative analytikere og ingeniører og gir praktiske svar på spørsmål om handel med energi og risikostyring. Den andre utgaven av energirisikofunksjoner: Detaljert dekning av de primære faktorene som påvirker energibesparende teknikker Teknikker for å bygge markedskurs forutgående priskurver, skape volatilitetsmatriser og verdsette komplekse alternativer Spesifikke retningslinjer og verktøy for å oppnå risikomål Nytt i denne utgaven : tre nye kapitler på det fremvoksende energimarkedet og markedsmessige problemer nytt materiale om energispesifikke modeller, sesongmessige effekter og avledning av gjennomsnittsprisen og mer tweet Beskrivelse: Multi-Asset Risk Modeling beskriver i et enkelt volum, de nyeste og mest avanserte risikomodelleringsteknikkene for aksjer, gjeld, renter, futures og derivater, varer og valuta, samt avansert algoritmisk og elektronisk risikostyring. Begynner med grunnleggende risikometrisk og kvantitativ risikoanalyse, går boken videre til å diskutere lovene i standardmodeller som bidro til finanskrisen i 2008 og snakker om nåværende og fremtidig bankregulering. Det er viktig at den også undersøker algoritmisk handel, som i dag mottar sparsom oppmerksomhet i litteraturen. Ved å gi sammenhengende anbefalinger om hvilke statistiske modeller som skal brukes for hvilken aktivaklasse, gir denne boken et reelt bidrag til vitenskapen i porteføljestyring og risikostyring. Dekker alle aktivaklasser Gir matematiske teoretiske forklaringer av risiko samt praktiske eksempler med empiriske data Inkluderer seksjoner om aksjemodellrisiko modellering, futures og derivater, kredittmarkeder, valuta og varer tweet Beskrivelse: Den omfattende veiledningen for å arbeide mer effektivt innen multi - kommoditetsmarkedet. Håndboken for multi-commodity Markets and Products er den endelige desktop-referansen for handelsmenn, strukturer og risikostyrere som ønsker å utvide sin kunnskapsbase. Denne ikke-tekniske, men avanserte håndboken dekker alt den profesjonelle trenger for å bli kjent med strukturen, funksjonen, reglene og praksisene på et bredt spekter av råvaremarkeder. Bidrag fra et globalt team av anerkjente industrieksperter gir eksempler på virkelige eksempler for hvert marked, sammen med verktøy for analyse, prising og risikostyring av avtaler. Diskusjonen fokuserer på konvergens, inkludert arbitragevurdering, økonometrisk modellering, markedsstrukturanalyse, kontraktsteknologi og risiko, mens simulerte scenarier hjelper leserne til å forstå den praktiske anvendelsen av metodene og modellene som presenteres. Gradvis deregulering og den resulterende økningen i mangfold og aktivitet har drevet utviklingen av det tradisjonelt segmenterte markedet mot integrasjon, og hevder viktige spørsmål om mulighetidentifikasjon og analyse i multi-commodity-avtaler. Denne boken hjelper fagfolk å navigere på skiftet, og gir dyptgående opplysninger og praktiske råd. Strukturere og administrere både enkle og sofistikerte multi-commodity avtaler Utnytte avlønningsprofiler og handelsstrategier med et variert sett med råvarepriser Utvikle mer nøyaktige prognosemodeller ved å vurdere ytterligere beregninger Pris energiprodukter og andre varer i segmenterte markeder med sikte på spesifikke strukturelle funksjoner Som et av de eneste markedene som er sterke nok til å øke under kredittkrisen, vokser råvaremarkedene raskt. Kombinert med økende konvergens, presenterer denne overgangen potensielt verdifulle muligheter for utvikling av en robust multikommoditetsportefølje. For den profesjonelle som søker dypere forståelse og en mer effektiv strategi, tilbyr håndboken for multikommoditetsmarkeder og produkter fullstendig informasjon og ekspertveiledning. tweet Beskrivelse: Denne boken gir en håndbok om kvantitativ finansiell analyse. Med fokus på avanserte metoder for modellering av finansielle markeder i sammenheng med praktiske økonomiske applikasjoner, vil den dekke data, programvare og teknikker som gjør det mulig for leseren å implementere og tolke kvantitative metoder, spesielt for handel og investeringer. Inkluderer bidrag fra et internasjonalt team av akademikere og kvantitative eiendomsforvaltere fra Morgan Stanley, Barclays Global Investors, ABN AMRO og Credit Suisse First Boston. Fyller gapet for en bok om anvendte kvantitative investeringshandelsmodeller Gir detaljer om hvordan man kombinerer ulike modeller for å håndtere og handle en portefølje tweet Beskrivelse: Bokens fokus er bygging av optimale investeringsstrategier i en sikkerhetsmarkedsmodell hvor prisene følger diffusjonsprosesser. Det begynner med å presentere den komplette Black-Scholes-typen og deretter flytte til ufullstendige modeller og modeller, inkludert begrensninger og transaksjonskostnader. Modellene og metodene som presenteres vil inkludere den stokastiske kontrollmetoden til Merton, martingale-metoden til Cox-Huang og Karatzas et al. log optimal metode for Cover and Jamshidian, Hellwigs verdibevarende modell mv. Stress legges på streng matematisk presentasjon og klare økonomiske tolkninger mens tekniske forhold holdes til et minimum. De underliggende matematiske konseptene vil bli gitt. Ingen forutgående kunnskap om stokastisk kalkulator, stokastisk kontroll eller partielle differensialligninger er nødvendig (men litt kunnskap i stokastikk og kalkulasjon er nødvendig). tweet Beskrivelse: Forfatteren, professor i finansingeniør, sporer sin karriere fra akademia til Wall Street og tilbake igjen, samtidig som han tilpasser vitenskapelig og matematisk teori til finansmarkedene.
No comments:
Post a Comment